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量化交易系统开发（C++）/ 期权策略与风控 / 行业研究分析
量化交易系统開發（C++）/ 期权策略与风控 / 行业研究分析
C++ trading systems / options strategy & risk controls / equity research
adrian@adrianxv.cn

我做过的一些项目 我做過的一些項目 Projects I have built

围绕交易系统、量化策略、投研工具、课程工程与开源项目的作品索引。 围绕交易系统、量化策略、投研工具、课程工程与开源項目的作品索引。 Work across trading systems, research tools, industry analysis, coursework, and open source.

全部 全部 All 交易系统 交易系統 Trading Systems 交易策略 交易策略 Trading strategy 投研工具 投研工具 Research tools 行研项目 行研項目 Industry research 练习项目 練習項目 Practice projects 开源项目 開源項目 Open source

交易系统 交易系统 Trading systems

01 交易系统 交易系統 Trading Systems

simex simex simex | Reproducible C++ simulated exchange

一个带有上期所风格 RB 期货配置的 C++ 模拟交易所。它模拟虚拟时间、交易时段、交易日切换、价格限制，以及集合竞价和连续竞价。订单按价格优先和时间优先撮合，模拟器发布带序号的行情增量和独立快照。JSON 回放轨迹和最终 SHA-256 状态哈希让每次运行都可以复现。 一個帶有上期所風格 RB 期貨配置的 C++ 模擬交易所。它模擬虛擬時間、交易時段、交易日切換、價格限制，以及集合競價和連續競價。訂單按價格優先和時間優先撮合，模擬器發布帶序號的行情增量和獨立快照。JSON 回放軌跡和最終 SHA-256 狀態哈希讓每次運行都可以復現。 A C++ simulated exchange with an SHFE-style RB futures profile. It models virtual time, trading-session phases, trading-day rollover, price limits, and both auction and continuous matching. Orders are matched by price and time priority, while the simulator publishes sequenced market-data updates and independent snapshots. JSON replay traces and a final SHA-256 state hash make each run reproducible.

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C++ C++ C++ 模拟交易所 模擬交易所 Simulated exchange 订单撮合 訂單撮合 Order matching 可复现回放 可復現回放 Reproducible replay
02 交易系统 交易系統 Trading Systems

jev-quant jev-quant jev-quant | C++20 trading system with AI decisions

用于连接策略决策、行情数据、订单管理、持仓跟踪和风险检查的 C++20 交易系统。交易引擎通过有界队列传递类型化消息，由独立组件处理行情更新、订单回报、Jev 决策和交易所请求。Jev 是一个提供带有概率和置信度的类型化交易决策的 AI 模型。专用 worker 将这些决策发送给交易引擎，再由 C++ 处理订单细节、风险检查和状态变化。 用於連接策略決策、行情數據、訂單管理、持倉跟蹤和風險檢查的 C++20 交易系統。交易引擎通過有界隊列傳遞類型化消息，由獨立組件處理行情更新、訂單回報、Jev 決策和交易所請求。Jev 是一個提供帶有概率和置信度的類型化交易決策的 AI 模型。專用 worker 將這些決策發送給交易引擎，再由 C++ 處理訂單細節、風險檢查和狀態變化。 A C++20 trading system for connecting strategy decisions to market data, order management, position tracking, and risk checks. Its trade engine passes typed messages through bounded queues, while separate components handle market updates, order responses, Jev decisions, and venue requests. Jev is an AI model that provides typed trading decisions with probability and confidence values. A dedicated worker sends these decisions to the trade engine, where C++ handles order details, risk checks, and state changes.

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C++20 C++20 C++20 交易引擎 交易引擎 Trading engine 有界队列 有界隊列 Bounded queues AI 决策 AI 決策 AI decisions

交易策略 交易策略 Trading strategies

03 交易策略 交易策略 Trading strategy

期权 macd+td 震荡策略开发 期權 macd+td 震盪策略開發 Options MACD + TD mean-reversion system

使用 vnpy + Docker + MySQL 搭建基于 MACD 钝化 / 背离与 TD 序列的股指期权震荡交易策略，完成研究、回测与程序化落地。 使用 vnpy + Docker + MySQL 搭建基於 MACD 鈍化 / 背離與 TD 序列的股指期權震盪交易策略，完成研究、回測與程序化落地。 Built an index-options mean-reversion system with vn.py, Docker, and MySQL. The work covers MACD exhaustion and divergence, TD sequences, research, backtesting, and deployment.

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vnpy vnpy vn.py Docker Docker Docker MySQL MySQL MySQL TB 回测 TB 回測 TB backtesting
04 交易策略 交易策略 Trading strategy

期权错误定价套利策略开发 期權錯誤定價套利策略開發 Options mispricing arbitrage system

围绕同一标的、同到期日、同方向的期权链，设计并实现垂直价差错价套利策略，并完成策略引擎、数据库与部署的系统化实现。 圍繞同一標的、同到期日、同方向的期權鏈，設計並實現垂直價差錯價套利策略，並完成策略引擎、數據庫與部署的系統化實現。 Designed a vertical-spread arbitrage strategy for options sharing an underlying, expiry, and direction, then connected the strategy engine, database, and deployment workflow.

vnpy vnpy vn.py PostgreSQL PostgreSQL PostgreSQL Docker Compose Docker Compose Docker Compose 配置驱动 配置驅動 Config-driven
05 交易策略 交易策略 Trading strategy

订单与持仓状态机 期權風控平倉系統 Order and position state machine

在基于 VeighNa 与 CTP 的实盘期权交易系统中，设计并集成事件驱动的订单与持仓状态机，把下单前账户真值比对、状态持久化与重启恢复做成可靠工作流。 圍繞真實賬戶風控閉環、淨空頭持倉與風險事件構建平倉工作流，把狀態推進、監控解釋、部署驗證和工程收尾收束成可審計的系統案例。 An event-driven state machine for order and position lifecycles in a live VeighNa/CTP options-trading system, with account-truth checks before new orders and MySQL snapshots for restart recovery.

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Python Python Python VeighNa 規則引擎 VeighNa CTP 策略風控 CTP MySQL MySQL MySQL

投研与行业研究 投研與行業研究 Research and industry analysis

06 投研工具 投研工具 Research tools

AlphaFlow｜面向股票投研的智能工作流平台 AlphaFlow｜面向股票投研的智能工作流平臺 AlphaFlow | Agentic equity-research platform

毕业设计：面向股票投研的 agentic 工作流平台，用多 Agent 串联行业概览、候选股筛选、可信度评估与择时判断，支持异步执行与可回放追踪。 面向股票投研場景，解決投資者在海量市場信息中高效篩選優質標的、串聯篩選研究與擇時判斷效率低的問題。 My undergraduate capstone: an agentic equity-research workflow linking screening, company and industry research, and timing analysis, with asynchronous, replayable runs.

LangGraph Next.js 15 LangGraph Next.js 15 TypeScript Next.js 15 tRPC tRPC tRPC C++20 LangGraph C++20

可交互演示Interactive walkthrough

在 AlphaFlow 中走一遍投研工作流Walk through an AlphaFlow research workflow

回放录制中的页面结构、滚动和输入变化。Replay the recorded page, including scroll and input changes.

AlphaFlow 投研工作流第 1 步
步骤Step 1/40
07 行研项目 行研項目 Industry research

工业富联深度研究 工業富聯深度研究 Foxconn Industrial Internet research

在国盛证券研究所电子组实习期间产出。把工业富联首次覆盖任务拆成公司、行业与估值三层研究框架，用 Wind、iFinD、财报与法说会交叉验证，最终输出深度报告与配套路演材料。 在國盛證券研究所電子組實習期間產出。把工業富聯首次覆蓋任務拆成公司、行業與估值三層研究框架，用 Wind、iFinD、財報與法說會交叉驗證，最終輸出深度報告與配套路演材料。 Research produced during my electronics research internship, moving from first-coverage framing through company, industry, and valuation analysis to a report and presentation.

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Wind Wind Wind iFinD iFinD iFinD 首次覆盖 首次覆蓋 First coverage 路演材料 路演材料 Presentation

练习项目 练习項目 Course projects

08 练习项目 練習項目 Practice projects

TravelShare 旅行共享平台 TravelShare 旅行共享平臺 TravelShare travel coordination platform

把独立完成的课程项目整理成面向招聘语境的工程案例：前端 React 19、后端 Flask、Socket.IO 实时聊天、SSE 流式 AI 回复，以及成体系的 PlantUML 与设计文档资产。 把獨立完成的課程項目整理成面向招聘語境的工程案例：前端 React 19、後端 Flask、Socket.IO 實時聊天、SSE 流式 AI 回復，以及成體系的 PlantUML 與設計文檔資產。 An independently built course project presented as an engineering case study, covering React 19, Flask, Socket.IO chat, SSE-based AI replies, PlantUML, and design documentation.

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React 19 React 19 React 19 Flask 3 Flask 3 Flask 3 Socket.IO Socket.IO Socket.IO PlantUML PlantUML PlantUML
09 练习项目 練習項目 Practice projects

CrawlFlow 全栈爬虫工作台 CrawlFlow 全棧爬蟲工作臺 CrawlFlow full-stack crawler workspace

把课程设计里的爬虫系统整理成面向作品集的工程案例: 前端用 React + Vite 组织任务面板, 后端用 Flask 承接 DDD 分层, EventBus 实时日志, 以及 BFS / DFS / Big Site First 多策略抓取. 把課程設計裏的爬蟲系統整理成面向作品集的工程案例：前端用 React + Vite 組織任務面板，後端用 Flask 承接 DDD 分層、EventBus 實時日誌，以及 BFS / DFS / Big Site First 多策略抓取。 A crawler workspace with a React + Vite task board, Flask DDD layers, EventBus logs, and BFS, DFS, and Big Site First strategies, presented as a portfolio case study.

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Flask Flask Flask React/Vite React/Vite React/Vite Socket.IO Socket.IO Socket.IO PlantUML PlantUML PlantUML

开源项目 開源項目 Open source

10 开源项目 開源項目 Open source

Quant Strategy Builder｜量化策略设计 agent skill 组合 Quant Strategy Builder｜量化策略設計 agent skill 組合 Quant Strategy Builder | Agent skills for quant strategy design

面向中国市场的量化策略 agent skill 组合，以 Codex / Claude Code 插件开源：五个策略风格 skill、A 股 ETF / 国内期货 / 场内期权三套标的实现，再加一个始终在场的验证 skill，把收益假设、交易制度与验证证据接成完整链条。 面向中國市場的量化策略 agent skill 組合，以 Codex / Claude Code 插件開源：五個策略風格 skill、A 股 ETF / 國內期貨 / 場內期權三套標的實現，再加一個始終在場的驗證 skill，把收益假設、交易制度與驗證證據接成完整鏈條。 An open-source Codex / Claude Code plugin for China-market quant research: five strategy-style skills, three instrument implementations for A-share ETFs, futures, and listed options, plus a verify skill that reports pass, fail, not-run, and insufficient-evidence states.

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Codex / Claude Code Codex / Claude Code Codex / Claude Code 策略规格合同 策略規格合同 Strategy spec contract A 股 / 期货 / 期权 A 股 / 期貨 / 期權 A-shares / futures / options 证据化验证 證據化驗證 Evidence-based verify
11 开源项目 開源項目 Open source

pass-ctp-test｜CTP 穿透测试速通工具 pass-ctp-test｜CTP 穿透測試速通工具 pass-ctp-test | Fast CTP penetration-test harness

基于 vnpy 的期货公司 CTP 穿透测试自动化用例集：连通性、基础交易、异常监测、阈值管理、应急处理按报告编号组织成用例注册表，一键执行并生成测试记录，Web 控制台实时展示进度与资金状态。 基於 vnpy 的期貨公司 CTP 穿透測試自動化用例集：連通性、基礎交易、異常監測、閾值管理、應急處理按報告編號組織成用例註冊表，一鍵執行並生成測試記錄，Web 控制台實時展示進度與資金狀態。 An automated case suite for futures-firm CTP penetration testing, built on vn.py. Cases follow the test-report numbering for connectivity, order functions, anomaly monitoring, risk thresholds, and emergency handling, with a Flask console showing progress and account state live.

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vnpy vnpy vn.py Flask 控制台 Flask 控制台 Flask console 用例注册表 用例註冊表 Case registry JSON-over-TCP RPC JSON-over-TCP RPC JSON-over-TCP RPC
12 开源项目 開源項目 Open source

TradeBlazer Skills｜TBQ3 策略生成与审查 skill 集 TradeBlazer Skills｜TBQ3 策略生成與審查 skill 集 TradeBlazer Skills | TBQ3 strategy generation and review

面向开拓者 TBQ3 / TB 语言的 Codex skills：总控入口按任务路由，覆盖 Bar 策略生成、以交易正确性为重点的代码审查，以及按需检索的 TB 语法与函数文档，并配套整理了 TB 文档库。 面向開拓者 TBQ3 / TB 語言的 Codex skills：總控入口按任務路由，覆蓋 Bar 策略生成、以交易正確性為重點的代碼審查，以及按需檢索的 TB 語法與函數文檔，並配套整理了 TB 文檔庫。 Codex skills for the TradeBlazer TBQ3 / TB language: a routing entry, Bar-strategy generation, code review focused on trading correctness, and on-demand retrieval of TB syntax and function docs from an indexed documentation set.

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TBQ3 / TB 语言 TBQ3 / TB 語言 TBQ3 / TB language Codex skills Codex skills Codex skills 代码审查 代碼審查 Code review TB 文档检索 TB 文檔檢索 TB doc retrieval
13 开源项目 開源項目 Open source

OptionsForge｜期权策略 agent 研发脚手架 OptionsForge｜期權策略 agent 研發腳手架 OptionsForge | Options-strategy scaffold for coding agents

把期权策略研发做成开源模板仓库：strategy_spec.toml 承载策略意图与验收标准，.focus 资产给 agent 标出可编辑面与验证工作流，clone 之后由 coding agent 在既有验证闭环里迭代自己的期权策略。 把期權策略研發做成開源模板倉庫：strategy_spec.toml 承載策略意圖與驗收標準，.focus 資產給 agent 標出可編輯面與驗證工作流，clone 之後由 coding agent 在既有驗證閉環裏迭代自己的期權策略。 An open-source template for developing options strategies with coding agents. strategy_spec.toml carries strategy intent and acceptance criteria, focus assets mark the editable surface, and smoke and full workflows close the verification loop.

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模板仓库 模板倉庫 Template repo strategy_spec.toml strategy_spec.toml strategy_spec.toml 可编辑面 可編輯面 Editable surface 验证闭环 驗證閉環 Verification loop